NumXL 1.66.43927.1

NumXL ist ein leistungsstarkes Microsoft Excel-Add-In, das erweiterte ökonometrische Analyse- und Datenverwaltungsfunktionen bietet. NumXL wurde speziell für die Finanzmodellierung und Zeitreihenanalyse entwickelt und macht es einfach, komplexe Berechnungen durchzuführen und mit nur wenigen Klicks genaue Prognosen zu erstellen.

Mit NumXL können Sie Ihre gesamte Datenarbeit direkt in Excel durchführen, sodass keine zusätzliche Software oder Tools erforderlich sind. Dieser optimierte Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten schnell und einfach zu verfolgen und zu ändern, während Sie gleichzeitig Ihre Analysen, Modelle und Ergebnisse mit nur einer Datei teilen.

Einer der Hauptvorteile von NumXL ist seine intuitive Benutzeroberfläche. Die Funktionen der Software sind in 11 Kategorien eingeteilt, die alles von der deskriptiven Statistik bis zur Spektralanalyse abdecken. Dies macht es einfach, die Tools zu finden, die Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen, egal ob Sie historische Daten analysieren oder zukünftige Trends vorhersagen.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen von NumXL genauer an:

Deskriptive Statistik: Mit den Histogramm-, Q-Q-Plotting- und Autokorrelationsfunktionstools von NumXL können Sie Ihre Datenverteilungsmuster schnell analysieren und Ausreißer oder Anomalien identifizieren.

Statistische Tests: Mittelwert-, Standardabweichungs-, Schiefe-/Kurtosis-Tests sind in dieser Kategorie zusammen mit einem Normalitätstest verfügbar, der überprüft, ob die Stichprobe aus der Normalverteilung stammt; serielle Korrelation (weißes Rauschen), ARCH-Effekt (autoregressive bedingte Heteroskedastizität), stationärer Test, der prüft, ob Mittelwert/Varianz über einen Zeitraum konstant ist; ADF-Einheitswurzeltest, der prüft, ob eine Einheitswurzel in Zeitreihen vorhanden ist.

Transformation: Die BoxCox-Transformation hilft bei der Transformation von Nicht-Normalverteilungen in Normalverteilungen; Differenzoperator hilft, Trendkomponenten aus Zeitreihen zu entfernen; Integraloperatoren helfen bei der Berechnung der kumulierten Summe/Differenz/Durchschnitt usw.

Glättung: Der gewichtete gleitende Durchschnitt glättet Schwankungen in Zeitreihen, indem neuere Beobachtungen stärker gewichtet werden als ältere; Die exponentielle Glättung gibt jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht, berücksichtigt aber auch vergangene Fehler bei der Berechnung von Prognosewerten; Trendglättung entfernt zyklische Komponenten aus Zeitreihen, sodass nur langfristige Trends sichtbar bleiben

ARMA-Analyse: Die bedingte Mittelwertmodellierung (ARMA/ARIMA/ARMAX) hilft bei der Modellierung linearer Beziehungen zwischen Variablen auf der Grundlage ihrer vergangenen Werte sowie externer Faktoren wie Wirtschaftsindikatoren oder Wettermuster. Das AirLine-Modell wird verwendet, wenn im Datensatz saisonale Effekte vorhanden sind, während die Unterstützung der US-Volkszählung X-12-ARIMA einen automatisierten ARIMA-Modellauswahlprozess basierend auf statistischen Kriterien wie AIC/BIC usw. bereitstellt

ARCH/GARCH-Analyse: Die bedingte Volatilitäts-/Heteroskedacity-Modellierung (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) hilft bei der Modellierung, wie sich die Varianz im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von früheren Werten von Residuen/Fehlern ändert

Combo-Modelle: Log-Wahrscheinlichkeits-/AIC-Diagnose hilft bei der Bewertung der Anpassungsgüte von Modellen anhand tatsächlicher Datenpunkte/Residuendiagnose identifiziert Ausreißer/Anomalien/Muster innerhalb der Beschränkungsprüfung der Residuenparameter gewährleistet Stabilität/Konvergenz/Fairness über verschiedene Parametereinstellungen hinweg Prognose generiert Zukunft Vorhersagen basierend auf ausgewählten Modellen

Faktorenanalyse – Verallgemeinertes lineares Modell – Hilft bei der Identifizierung der zugrunde liegenden Faktoren, die die beobachtete Variation innerhalb des Datensatzes mithilfe von Regressionstechniken beeinflussen

Datum/Kalender – Wochentags-/Feiertageberechnungen helfen bei der Anpassung an Kalendereffekte wie Wochenenden/Feiertage usw. bei der Analyse von Finanzmärkten/Zeitreihen-Datensätzen Dienstprogramme – Interpolations-/Statistikfunktionen bieten zusätzliche Funktionalität über grundlegende ökonometrische Methoden hinaus. Spektralanalyse – Diskrete Fourier-Transformation ermöglicht Zerlegung des Signals in Frequenzkomponenten, so dass Periodizitäten/Zyklen leicht identifiziert werden können

Insgesamt bietet NumXL eine beeindruckende Auswahl an Funktionen, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurden, die genaue Prognosefunktionen in Kombination mit leistungsstarken ökonometrischen Analysetools benötigen. Egal, ob Sie mit historischen Finanzmarktdaten arbeiten oder versuchen, zukünftige Trends auf der Grundlage von Wirtschaftsindikatoren wie BIP-Wachstumsraten oder Inflationsraten vorherzusagen, NumXl hat alles abgedeckt!