Portfolio Optimization

Beschreibung

Die Portfolio-Optimierungsvorlage identifiziert die optimalen Kapitalgewichtungen für ein Portfolio von Finanzinvestitionen, das die höchste Rendite für das niedrigste Risiko bietet, basierend auf dem Rendite-Risiko-Profil und der Korrelation zwischen einzelnen Anlagen. Das Design des Portfoliooptimierungsmodells ermöglicht es, es entweder auf Portfolios von Finanzinstrumenten oder Geschäftsströmen anzuwenden. Die Portfolio-Optimierungsvorlage ist intuitiv und flexibel mit durchgehenden Hilfesymbolen, die bei der Eingabe und Interpretation der Ausgabeergebnisse helfen. Die Eingabe historischer Daten für die Analyse wird durch Optionen zur Angabe von absoluten Preisen oder Renditen, Anzahl der aktuell gehaltenen Einheiten und ein Tool zum Herunterladen von Finanzmarktdaten für Wertpapiere über lange Zeiträume aus dem Internet unterstützt. Zu den erweiterten Optimierungsoptionen gehören das Festlegen von Mindest- und Höchstbeschränkungen für die Gewichtung im optimalen Portfolio und Risikoanalyseoptionen für die Gesamtvolatilität unter der Sharpe-Ratio, das Abwärtsrisiko oder die Halbabweichung unter der Sortino-Ratio und Gewinn/Verlust unter der Omega-Ratio. Die Optimierung analysiert die Wahrscheinlichkeit, mittels Monte-Carlo-Simulation eine Zielrendite zu erreichen. Die Ergebnisse der Portfoliooptimierung werden mit Gewichtungsdiagrammen und Renditeverteilungen sowie erforderlichen Akquisitions- und Liquidationsmaßnahmen angezeigt. Der Optimierungsprozess speichert mögliche Portfolios entlang der Extremitäten der Effizienzgrenze. Pivot-Profile für minimale und maximale Rendite, Risiko und Kennzahlen können nachträglich zur Analyse geladen werden. Die technische Analyse wird mit rückgetesteter Gesamtrendite aus dem Signalhandel und automatischer Optimierung der technischen Periodenkonstanten für jede Investition oder das Gesamtportfolio bereitgestellt, das zur höchsten rückgetesteten Rendite führt. Zu den Indikatoren der technischen Analyse mit detaillierter Chart- und Backtesting-Analyse gehören der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), die Änderungsrate (ROC), die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD), der Relative-Stärke-Index (RSI) und die Bollinger-Bänder. Die Vorlage ist als plattformübergreifende Portfoliooptimierungslösung mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac kompatibel.